مبانی نظری بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان وتئوری خاکستری
بصورت ورد ودر 66صفحه ودارای منابع کامل
قابل استفاده در فصل دوم پایان نامه ارشدودکتری
فهرست مطالب
فصل دوم: مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق
مقدمه صفحه5
بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری
2-1- 1- تاریخچه بورس صفحه 6
2-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان6
2-1-1-2- تاریخچه بورس درایران7
2-1-2- بازارهای مالی8
2-1-2-1- انواع بازارهای مالی10
2-1-2-1-1- براساس سررسید10
2-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه10
2-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در بورس11
2-1-3- سرمایه گذاری12
2-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری13
2-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری14
2-1-3-2-1- مرزکارا14
2-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری15
2-1-3-2-3- اجزای بازده16
2-1-3-2-4- محاسبه بازده17
2-1-3-2-5- ریسک .19
2-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک20
2-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک20
2-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک21
2-1-3-2-9- محاسبه بتا22
2-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده23
2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک24
بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری
2-2-1- تئوری پرتفولیو27
2-2-1-1- فرآیند مدیریت پرتفولیو28
2-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه28
2-2-2-1- آزمونCAPM29
2-2-2-2- مدل شارپ30
2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT
2-2-3-1- مدل مارکویتز34
2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان36
2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه38
2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه38
2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها39
2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه40
2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد41
2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان41
2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان42
2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان47
2-2-3-3-1- انتخاب بهترین پرتفوی سهام47
2-2-3-3-2- کاربردهای الگوریتم مورچگان درپیش بینی درماندگی مالی.48
2-2-3-4- تئوری سیستم خاکستری49
2-2-3-4-1- اعداد خاکستری50
2-2-3-4-2- نتیجه پژوهش خاکستری51
2-2-3-5- آنتروپی شانون51
بخش سوم؛ پیشینه تحقیق
2-3-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده صفحه53
بخش چهارم؛ جمع بندی
2-4-1- جمع بندی55
2-4-1- منابع57
مبانی نظری بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان وتئوری خاکستری